한미통화스와프

한미통화스와프 관련 주요 내용

개념

스와프

• 두 개의 금융자산 또는 부채에서 파생되는 미래의 현금흐름(cash flow)을 상호교환할 것을 내용으로 체결하는 금융계약

통화스와프 (Currency Swap)

• 거래당사자간 서로 다른 통화를 교환하고 만기시 원금을 재교환하기로 약정하는 거래. 계약기간동안 이자의 상호교환이 이루어짐.

외화자금시장 통화스왑 거래구조

• 각각 서로 다른 통화를 필요로 하는 양 당사자간 필요(외화자금조달, 환리스크관리, 금리차익추구 등)에 따라 두 통화를 교환 및 재교환
• 스와프기간 중 일정시점마다 양측이 약속된 이자(리보금리 등)를 교환

중앙은행 통화스왑 거래구조

• 요청은행 신청에 의해 최초 통화 교환거래가 발생하고 만기일에 반대거래가 발생
• 사전에 합의한 환율이 적용되며, 최초 거래 및 만기거래 시 동일한 환율이 적용
• 만기일에 통상 요청은행이 원금에 더해 수수료(이자성격)를 지급

자료출처 : 한국은행 경제교육 금요강좌VOD - [제832회] 중앙은행 통화스왑의 이해 (한국은행 / 2020년 11월 20일)

주요일지

이명박정부 (2008년 2월 25일 ~ 2013년 2월 24일)

• 2008년 10월 30일 - 미국 연방준비위원회(이하 '미 연준')와 300억달러 통화스와프 체결
• 2008년 12월 2일 - 미 연준과 통화스와프 자금을 활용한 경쟁입찰방식 외화대출
• 2009년 2월 4일 - 미 연준과 통화스와프 만기를 2010년 2월 1일로 재연장
• 2010년 2월 1일 - 미 연준과의 통화스와프 계약 종료

문재인정부 (2017년 5월 10일 ~ 2022년 5월 9일)

• 2020년 3월 19일 - 미 연준과 600억달러 규모 통화스와프 체결
• 2020년 7월 30일 - 미 연준과 통화스와프 만기를 2021년 3월 31일로 연장
• 2020년 12월 17일 - 미 연준과 통화스와프 만기를 2021년 9월 30일로 재연장
• 2021년 9월 30일 - 미 연준과의 통화스와프 계약종료

관계기사 : [일지] 한미 통화스와프 체결 주요일지 (연합뉴스 / 2021년 6월 17일)